Turtle Trading System Saya ingin memulai diskusi tentang Turtle Trading Trend System yang dibuat oleh pedagang komoditas terkenal, Richard Dennis. Aturan Perdagangan Kura-Kura Terlampir Apa yang saya harapkan untuk diskusikan: Apakah Sistem Penyu masih bekerja dan apakah ada yang masih memperdagangkannya dengan sukses Mengoptimalkan Sistem Penyu Tambahkan peraturan yang tidak disebutkan dalam Aturan Penyu PDF? Seberapa baik sistem ini bekerja dengan Forex Apakah ada yang menciptakan Ahli Penasihat atau program auto lainnya untuk sistem ini Intro to the Turtle Story: Pada pertengahan 1983, pedagang komoditas terkenal Richard Dennis mengalami perselisihan yang sedang berlangsung dengan teman lama Bill Eckhardt tentang apakah pedagang besar dilahirkan atau dibuat. Dennis percaya bahwa ia bisa mengajari orang untuk menjadi pedagang besar. Eckhardt menganggap genetika adalah faktor penentu. Untuk menyelesaikan masalah ini, Dennis menyarankan agar mereka merekrut dan melatih beberapa pedagang dan memberi mereka akun aktual untuk diperdagangkan untuk melihat mana yang benar. Mereka mengambil posisi iklan iklan besar untuk magang perdagangan di Barrons, Wall Street Journal dan New York Times. Iklan tersebut menyatakan bahwa setelah sesi pelatihan singkat, peserta pelatihan akan diberi akun untuk berdagang. Kelompok ini diundang ke Chicago dan dilatih selama dua minggu pada akhir Desember 1983. Mereka mulai melakukan trading kecil pada awal Januari. Setelah mereka membuktikan diri, Dennis mendanai sebagian besar peserta pelatihan dengan 1 juta di bulan Februari. Para siswa disebut Turtles. (Pak Dennis, yang mengatakan bahwa dia baru saja kembali dari Asia ketika memulai programnya, menjelaskan bahwa dia menggambarkannya kepada seseorang dengan mengatakan, Kami akan menanam pedagang seperti menanam kura-kura di Singapura.) - Stanley W. Angrist , Wall Street Journal 09051989 Turtles menjadi eksperimen paling terkenal dalam sejarah perdagangan karena selama empat tahun ke depan, mereka mendapatkan jumlah keseluruhan lebih dari 100 juta dolar. Richard Dennis membuktikan bahwa dengan seperangkat aturan sederhana, dia bisa membawa orang-orang dengan sedikit atau tanpa pengalaman perdagangan dan menjadikannya sebagai trader yang sangat baik. Rumah 8250 Apakah Tren Menanti Pekerjaan Masih Ada Trend Setelah Masih Bekerja Sudah lebih dari satu dekade sejak peluncuran TurtleTrader Dan lebih dari lima puluh tahun sejak Richard Donchian terbukti melampaui bayangan keraguan bahwa tren mengikuti karya-karya. Namun kita masih bertanya, 8220Dari tren berikut bekerja hari ini8221. Jawabannya tegas, ya. Namun, pertanyaan berlanjut dari pengunjung web kami: Q. Pasar telah berubah. kanan. A. Tidak, pasar tidak berubah. Pasar berperilaku sama seperti yang mereka lakukan 300 ratus tahun yang lalu. Harapan dan keinginan pria dan wanita yang memperdagangkan pasar terwujud dalam perilaku tren. Kuncinya adalah menukar metode yang memanfaatkan pergerakan pasar atau tren utama. T. Pertanyaan saya mungkin terdengar agak paranoid, tapi ini adalah salah satu yang menahan saya. Bagaimana saya dapat menempatkan kepercayaan saya pada tren berikut A. Silakan baca semua tautan berikut: Apakah tautan di atas menenangkan paranoid Anda Q. Mengapa Wall Street menghindari penggunaan tren berikut secara reguler A. Ketidaktahuan dan ketakutan. Sebagian besar Wall Street hanya percaya pada analisis fundamental dan hanya suka berjudi. Hidupkan CNBC selama lima menit dan jawabannya jelas. Lebih Lihat di sini. T. Bagaimana jika banyak trader mengikuti tren Apakah akan kehilangan keseluruhan profitabilitasnya A. No. Mengapa Lihat di sini. Tren Saham Mengikuti Trend berikut ini sama persis untuk saham seperti futures. Ada sejumlah besar saham yang cenderung diperdagangkan sehingga tidak menjadi masalah saat menemukannya. Jika mengikuti aturan tren berikut dan pergi lama dan pendek Anda akan selalu menemukan pasar yang sedang tren. Sebuah pengamatan kasual pasar saham AS selama 5 tahun terakhir memvalidasi konsep tren saham tanpa pertanyaan. Baca dokumen Adobe PDF pada perdagangan zero-sum. Ini gambaran bagus tentang bagaimana kesalahan pecundang memberi para pemenang keuntungan mereka. Tren Mengikuti Produk Michael Covel Trend Mengikuti Produk salin 1996-17 Trend Followingtrade Semua Hak Dilindungi Hubungi Trend Followingtrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg adalah merek dagang dari Trend Following. Merek dagang dan merek layanan lainnya muncul di Trend Mengikuti jaringan situs mungkin dimiliki oleh Trend Following atau oleh pihak lain termasuk pihak ketiga yang tidak berafiliasi dengan Trend Following. Artikel dan informasi tentang jaringan situs Trend Followingtrade mungkin tidak dapat disalin, dicetak ulang, atau didistribusikan ulang tanpa izin tertulis dari Michael Covel dan atau Trend Following (namun izin tertulisnya mudah dan biasanya diberikan). Tujuan dari situs ini adalah untuk mendorong pertukaran gagasan melalui investasi, risiko, ekonomi, psikologi, perilaku manusia, kewiraswastaan dan inovasi. Seluruh isi dari situs ini didasarkan pada pendapat Michael Covel, kecuali jika disebutkan lain. Artikel perorangan didasarkan pada pendapat masing-masing penulis, yang mungkin menyimpan hak cipta sebagaimana dicatat. Informasi di situs ini dimaksudkan sebagai sharing pengetahuan dan informasi dari penelitian dan pengalaman Michael Covel dan komunitasnya. Informasi yang terkandung di sini tidak dirancang untuk digunakan sebagai undangan investasi dengan penasihat apapun yang diprofilkan. Semua data di situs ini langsung dari dokumen CFTC, SEC, Yahoo Finance, Google dan pengungkapan oleh para manajer yang disebutkan di sini. Kami menganggap semua data akurat, namun tidak bertanggung jawab atas kesalahan, kelalaian atau kesalahan klerikal yang dibuat oleh sumber. Trend Followingtrade memasarkan dan menjual berbagai riset investasi dan produk informasi investasi. Pembaca bertanggung jawab penuh atas pemilihan saham, mata uang, opsi, komoditas, kontrak berjangka, strategi, dan pemantauan akun pialang mereka. Trend Followingtrade, anak perusahaan, karyawan, dan agennya tidak meminta atau melakukan perdagangan atau memberikan nasehat investasi, dan tidak terdaftar sebagai pialang atau penasihat dengan lembaga federal atau negara bagian manapun. Baca penyangkalan penuh kami. Saksikan film Michael Covels sekarang. Satu-satunya kecenderungan mengikuti dokumenterDengan Strategi Perdagangan Kura-Kura-Kuncinya Mengikuti Saham Pada tahun 1980an, pedagang komoditas terkenal Richard Dennis dan William Eckhardt melakukan sebuah eksperimen - idenya adalah untuk menentukan apakah pedagang besar dilahirkan atau dibuat. Duo ini mengumpulkan beberapa siswa baru, melatih mereka selama beberapa minggu, mendanai mereka, memanggil mereka Kura-kura, dan menyerahkannya ke pasar komoditas. Umumnya, rekrutan memiliki banyak kesuksesan mengikuti sistem berikut yang relatif sederhana. Namun, Turtles memperdagangkan komoditas dan mata uang. Apakah sistem trend-following mereka bekerja untuk persediaan Di bawah ini, kami menjawab seberapa baik kinerjanya dan tidak berhasil. The Turtles menandatangani perjanjian kerahasiaan yang mencegah mereka untuk membocorkan peraturan perdagangan mereka. Sejumlah besar buku telah merinci eksploitasi Kura-kura ini, dan baru-baru ini, karena berakhirnya perjanjian kontraktual, peraturan khusus telah terungkap. Artikel ini tidak dimaksudkan untuk memuntahkan peraturan perdagangan Turtles, namun tautan berikut ini memberikan deskripsi terperinci: Beberapa buku populer telah ditulis mengenai subjek ini. Beberapa tercantum di bawah ini. Mungkin yang paling populer adalah Michael Covels Trend Following, yang merupakan bacaan yang sangat menarik. Ini adalah salah satu dari sedikit buku di luar sana yang setidaknya memiliki beberapa statistik menarik di balik teori yang dianutnya, meskipun mereka terdegradasi ke usus buntu. Kura-kura memiliki beberapa strategi mengikuti tren untuk dipilih. Artikel ini hanya mengevaluasi salah satunya. Tujuan kami dalam percobaan saham ini adalah untuk melihat apakah strategi perdagangan penyu tersebut bekerja untuk persediaan. Secara khusus, kami memilih untuk menguji strategi termudahnya: Donchian 55 hari keluar dengan keluar 20 hari Donchian. Kriteria entryexitstop dasar diuraikan dalam tabel di bawah ini. Trend Mengikuti Aturan Untuk Menjadi Pendek Masukkan hanya pada saat buka hari Ada beberapa perbedaan yang harus diakui antara eksperimen ini dan apa yang Turtles lakukan di pasar komoditas. Perbedaan itu adalah: Kura-kura menggunakan piramida, tes balik kami tidak. Artinya, Kura-kura menambahkan lebih banyak modal ke perdagangan jika menguntungkan mereka. Perhatikan bahwa mereka menukar sejumlah kecil pasar komoditas dibandingkan dengan ribuan saham potensial yang tersedia bagi pedagang saham. Kura-kura akan masuk kapan saja di siang hari. Simulasi kami hanya masuk pada saat buka hari. Kura-kura berhati-hati untuk tidak melakukan perdagangan terlalu banyak di pasar yang berkorelasi serta hanya pasar perdagangan yang trendi. Tak satu pun dari hal-hal ini didefinisikan secara spesifik, jadi tidak termasuk dalam simulasi ini. Kura-kura tidak menentukan bagaimana memilih di antara beberapa pasar yang memenuhi kriteria, kecuali mengatakan bahwa mereka akan menukarkan yang terkuat, yang sedikit samar-samar. Mereka juga tidak menyatakan preferensi untuk menjadi panjang atau pendek. Sekali lagi, uji balik kita terjadi di alam semesta dari ribuan saham potensial. Simulasi kami dipilih secara acak antara jangka panjang dan pendek berdasarkan perdagangan yang tersedia pada hari tertentu yang memenuhi peraturan perdagangan. Dengan menjalankan simulasi berkali-kali, seseorang beralih dengan rasa seberapa baik strategi tersebut bekerja berdasarkan pada pemilihan perdagangan yang berbeda. Jika Anda tidak tahu apa arti panjang atau pendek dalam konteks ini, klik di sini. Tentang Data Data terdiri dari ribuan saham di NYSE dan NASDAQ. Mungkin yang terpenting, data tersebut termasuk saham yang telah dilepas. Dengan demikian, data TIDAK mengalami bias survivor (bias bertahan). Untuk informasi lebih lanjut tentang bias yang selamat, klik di sini. Lihat pertanyaan 8. Ada beberapa kondisi lain yang ada pada data. Ada kebutuhan volume, sehingga stok tidak likuid tidak diperhatikan. Ada juga batasan harga - hanya membiarkan saham yang memiliki harga di atas 10.00. Ini menghilangkan efek sen dolar. Tentang Simulasi Simulasi ini berlangsung dari 1-Jan-2005 sampai 30-Des-2012. Kami mencoba dua jenis ukuran posisi yang berbeda, 1 atau 2 dari ekuitas akun per perdagangan dipertaruhkan dalam setiap simulasi. Kerugian maksimum pada perdagangan dihitung dengan menggunakan stop-loss awal untuk sistem. Perangkat lunak ini menjalankan 4 iterasi untuk setiap kebijakan perdagangan. Jumlah uang awal ditetapkan menjadi 100.000. Semua kebijakan perdagangan (panjang atau pendek) diperlakukan sama. Artinya, pada setiap hari, jika modal tersedia untuk melakukan perdagangan, setiap perdagangan memiliki kesempatan yang sama kemungkinannya untuk dipilih. Ada total 70612 kemungkinan perdagangan yang tersedia selama rentang waktu simulasi. Simulasi tidak memungkinkan beberapa posisi simultan dalam satu saham (yaitu piramida tidak diperbolehkan). Simulasi secara acak memilih dari perdagangan yang tersedia setiap hari. Komisi diperhitungkan dalam semua simulasi. Komisi konsisten dengan struktur biaya Interaktif Broker. Berikut adalah hasilnya dan hasilnya tidak menjanjikan. Kami mencoba simulasi menggunakan dua skema ukuran posisi yang berbeda - mempertaruhkan 1 atau 2 ekuitas akun per perdagangan (berdasarkan jarak antara titik masuk dan titik henti). Tidak bekerja dengan baik, meskipun beberapa simulasi memang menghindari bagian terburuk dari aksi jual tahun 2008 yang dramatis. Namun, tidak ada yang di bawah ini tampaknya menjengkelkan keunggulan daripada membeli dan mempertahankan strategi SP500 sederhana. Umumnya, perdagangan panjang bekerja di pasar bull, sementara perdagangan singkat bekerja di pasar beruang, seperti yang diharapkan. Namun, penggunaan kedua jenis perdagangan tersebut saling membatalkan satu sama lain. Tingkat kemenangannya hanya terlalu rendah, meski memiliki ekor yang panjang. Tampaknya saham, sebagai kelompok, terlalu tidak trendi untuk mengikuti strategi mengikuti tren. Mereka juga berkorelasi sebagai kelompok, membuat strategi apa pun yang berjalan lama dan pendek setiap saat sulit dilaksanakan. Tingkat stop out sangat tinggi seperti yang ditunjukkan oleh punuk tajam dalam histogram kembali di bawah ini. Keuntungan Annualized (1 Ukuran)
No comments:
Post a Comment